در این مقاله می‌خواهیم با نحوه تنظیم وین ریت (Winrate) بیشتر آشنا شویم. در پایان این مقاله شما با رمز و رازهای ارتقای وین ریت یا نرخ موفقیت معاملات بیشتر آشنا خواهید شد و در عین حال متوجه خواهید شد که با تغییر وین ریت چه اتفاقی برای نسبت ریسک به ریوارد می‌افتد. همیشه وقتی بحث از موفقیت در حرفه معامله‌گری به میان می‌آید، همه از یک سیسم معاملاتی شخصی‌سازی شده حرف می‌زنند. اما منظور از شخصی‌سازی استراتژی معاملاتی چیست؟ شخصی‌سازی استراتژی به این معنی نیست که دوره‌های کندلی اندیکاتورها را تغییر دهید و یا از تایم فریم‌های متفاوتی به بازار نگاه کنید. بلکه هدف از شخصی‌سازی استراتژی معاملاتی، تنظیم پارامترهای معامله با شخصیت و انتظارات خود معامله‌گر است. روشی که برای تعیین حد ضرر، حد سود یا شرط خروج از معامله تعیین می‌کنید، همان چیزی است که در شخصی‌سازی استراتژی معاملاتی اهمیت دارد. وین ریت معاملات هم بخشی از استراتژی معاملاتی است که باید شخصی‌سازی شود. اما چگونه؟
وین ریت (Win Rate) یا نرخ موفقیت معاملات
برای آشنایی بیشتر با مفهوم وین ریت اجازه دهید یک سناریوی فرضی را در نظر بگیریم. فرض کنید استراتژی معاملاتی داریم که نرخ موفقیت معاملات آن به طور متوسط ۵۰ درصد است. یعنی نیمی از معاملات در حد سود بسته می‌شوند. نسبت ریسک به ریوارد معاملات هم یک به ۳ است. یعنی بازدهی انتظاری هر معامله ۳ برابر اندازه حد ضرر یا ریسک معامله است. وقتی‌که وین ریت استراتژی معاملاتی ۵۰ درصد است، یعنی حتی با نسبت ریسک به ریوارد یک به یک هم می‌توان سر به سر شد. حال فرض کنید نسبت ۳ برابری چقدر می‌تواند بازدهی ایجاد کند.
وین ریت یعنی درصد تعداد معاملاتی که به حد سود می خورند. نسبت ریسک به ریوارد معامله هم نشان می دهد که حد سود معامله چند برابر حد ضرر است.
حد سود و حد ضرر کوتاه باعث بالا رفتن نرخ وین ریت می‌شوند
همیشه رابطه قوی بین دستورات حد سود و حد ضرر و وین ریت وجود دارد. به عنوان معامله‌گر حرفه‌ای باید توجه داشته باشید که اگر ارتفاع حد سود یا حد ضرر کوتاه باشد، نرخ موفقیت معاملات هم افزایش خواهد یافت. برای درک بهتر این مطلب از خود این سؤال را بپرسید، آیا بازار می‌تواند به راحتی به اهداف سود و زیان برسد؟ آیا رسیدن به این اهداف کار سختی است؟ به تصویر زیر نگاه کنید. همان معامله در سناریوی اول را با اهداف سود و زیان کوتاه‌تر در تصویر نشان داده‌ایم.
رابطه معکوسی بین Win Rate و نسبت ریسک به ریوارد وجود دارد. اگر بخواهید وین ریت معاملات را بالا ببرید، ناچار خواهید بود با نسبت ریسک به ریوارد پایین کنار بیاید.
همان‌طور که در تصویر مشاهده می‌کنید، بر خلاف سناریوی اول که حد سود ۳ برابر حد ضرر بود، در سناریوی دوم حد سود را به ۲ برابر اندازه حد ضرر پایین آورده‌ایم. این یعنی بازار خیلی سریع می‌تواند به حد سود برسد. اما در عین حال نسبت ریسک به ریوارد هم کاهش یافته است. این مثال نشان می‌دهد که اگر با کاهش حد سود یا زیان، وین ریت را بالا ببریم، نسبت ریسک به ریوارد هم کاهش خواهد یافت.
اگر می‌خواهید استراتژی معاملاتی را شخصی‌سازی کنید، باید با رمز و راز مفهوم وین ریت (Win Rate) بیشتر آشنا شوید. برخی از معامله گران اهمیتی به نرخ موفقیت معاملات نمی‌دهند. یعنی برای آن‌ها مهم نیست که چند درصد معاملات به هدف می‌خورند. شاید برخی از معامله گران ترجیح دهند که وین ریت پایینی داشته باشند، اما معاملات موفق آن‌ها بازدهی بیشتری داشته باشد. یا برعکس، به دنبال وین ریت بالایی باشند، اما بازدهی معاملات در کل پایین باشد. همه چیز بستگی به خود معامله‌گر دارد. معامله‌گر می‌خواهد در اکثر معاملات سود کند (حتی با سودهای اندک)، یا می‌خواهد سودهای بزرگی به دست آورد (با تعداد معاملات موفق کم)؟
حد ضرر بلند، وین ریت را افزایش می‌دهد
در این سناریو تنها می‌خواهیم اندازه دستور حد ضرر را تغییر دهیم و کمی دور از محل ورود به معامله قرار دهیم. به نظر شما چه اتفاقی خواهد افتاد؟
حد ضرر بلند باعث افزایش وین ریت می شود، اما در عین حال نسبت ریسک به ریوارد را پایین خواهد آورد. این گونه به موضوع نگاه کنید: آیا حاضر هستید برای سود کم، ریسک بالایی را تحمل کنید، تا بتوانید معاملات بیشتری را در حد سود ببندید؟
وقتی حد ضرر را بزرگ‌تر می‌کنیم، به احتمال زیاد بازار به راحتی به حد ضرر نخواهد رسید. این یعنی احتمال این‌که بازار بعد از نوسانات زیاد و بدون فعال کردن حد ضرر به سمت حد سود حرکت کند بالاست. یعنی می‌توان انتظار داشت که وین ریت معاملات در این سناریو افزایش یابد. اگر معامله‌ای در حد ضرر بسته نشود، به احتمال زیاد در حد سود بسته خواهد شد و معاملات بیشتری با موفقیت بسته خواهند شد. در این سناریو هم نسبت ریسک به ریوارد معامله کاهش خواهد یافت.
حد ضرر کوتاه باعث کاهش وین ریت می‌شود
در آخرین سناریو، حد ضرر معامله را کوتاه می‌کنیم. این یعنی بازار خیلی سریع و به آسانی می‌تواند حد ضرر را لمس کند و به احتمال زیاد تعداد معاملات ناموفق بیشتر خواهد شد و وین ریت پایین خواهد آمد. هر چند که تعداد معاملات موفق به طور چشم‌گیری کاهش می‌یابد، اما نسبت ریسک به ریوارد افزایش خواهد یافت.
حد ضرر کوتاه، نرخ موفقیت معاملات را پایین می آورد، اما نسبت ریسک به ریوارد بزرگتری را به ارمغان می آورد. آیا حاضر هستید که بیشتر معاملات در حد ضرر بسته شوند، اما در زمان رسیدن به حد سود، بازدهی بالایی به دست آورید؟
