شکار روند در بازارهای مالی همیشه سودآور است. اما در معاملات پیرو روندی همیشه این احتمال وجود دارد که معامله‌گر گرفتار مرحله تغییر روند (Reversal) بازار شود. در واقع بسیاری از معامله گران هم به دلیل ترس از تغییر روند سعی می‌کنند به جای معاملات پیرو روندی به دنبال نوسان گیری کوتاه‌مدت باشند. پدیده تغییر روند یا Reversal همان‌طور که از نام آن پیداست در پایان روند اتفاق می‌افتد و موجب تغییر روند بازار از نزولی به صعودی یا بر عکس می‌شود. مهارت تشخیص تغییر روند می‌تواند مزیت مهمی برای هر معامله‌گری باشد و او را از ریسک‌های جدی بازار در امان نگه دارد و در عین حال باعث کسب سودهای قابل‌توجه شود. سیگنال‌های تغییر روند می‌توانند فرصت‌های معاملاتی جدید و خوبی را فراهم کنند. سیگنال تغییر روند در واقع سیگنالی برای شروع یک روند جدید است.
مارک فیشر در کتاب معامله‌گر منطقی تکنیک‌هایی را برای تشخیص کف و اوج‌های بازار معرفی کرده که خیلی شبیه به الگوهای نموداری توماس بولکاوسکی در کتاب دانشنامه الگوهای نموداری است. با این حال تکنیک‌های فیشر نشان داده‌اند که خیلی سریع‌تر سیگنال معاملاتی را در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهند. در این مقاله می‌خواهیم با یکی از این تکنیک‌ها به نام تکنیک سوشی رول (Sushi Roll) آشنا شویم.
آشنایی با الگوی تغییر روندی سوشی رول (Sushi Roll)
از دید فیشر، الگوی تغییر روندی سوشی رول شامل ۱۰ کندل قیمتی می‌شود. پنج کندل قیمتی اول (اینساید بار) در دامنه محدودی تشکیل می‌شوند. پنج کندل دوم (انگولفینگ) کندل های قبلی خود را پوشش می‌دهند. در واقع پنج کندل دوم باید اوج و کف پنج کندل اول را پوشش دهند. الگوی تغییر روندی سوشی رول در واقع همان الگوی پوششی یا انگولفینگ است، با این تفاوت که به جای دو کندل، چندین کندل را شامل می‌شود.
وقتی‌که الگوی تغییر روندی سوشی رول در روند نزولی ظاهر می‌شود، به این معنی است که بازار به زودی به سمت بالا باز خواهد گشت. یعنی به زودی سیگنال خرید یا خروج از معامله فروش صادر خواهد شد. در مقابل اگر الگوی تغییر روندی سوشی رول در روند صعودی تشکیل شود، به این معنی است که روند صعودی در حال پایان است و به زودی فرصت خوبی برای فروش یا خروج از معامله خرید فراهم خواهد شد.
از نظر فیشر می‌توان برای الگو از ترکیب ۱۰ کندل قیمتی استفاده کرد. اما معامله‌گر می‌تواند از ترکیب‌های مختلفی استفاده کند. به طور مثال می‌شود به جای ۱۰ کندل، از ۸ کندل استفاده کرد. در این صورت باید چهار کندل دوم، اوج و کف قیمتی چهار کندل اول را پوشش دهند. همه چیز به سبک معاملاتی و تایم فریم مورد استفاده بستگی دارد. فراموش نکنید که الگوی تغییر روند سوشی رول همان الگوی انگولفینگ در کندل های قیمتی است. با این تفاوت که به جای دو کندل، از دو گروه از کندل های قیمتی استفاده می‌کنیم.
الگوی دیگری که فیشر از آن برای شناسایی تغییر روند استفاده می‌کند، برای معامله‌گرانی است که بلندمدت کار می‌کنند. این الگو برای نمودار هفتگی استفاده می‌شود و درست مشابه الگوی تغییر روند سوشی رول است. در الگوی هفتگی باید از نمودار روزانه و هفتگی استفاده کنید. طبق این الگو باید داده‌های قیمتی از روز دوشنبه تا جمعه را زیر نظر بگیرید، یعنی پنج کندل قیمتی. در واقع دو کندل هفتگی شامل ۱۰ کندل روزانه است. اگر بازار در پنج روز معاملاتی در دامنه محدودی نوسان کند و اصطلاحاً کندل های اینساید بار تشکیل شوند، در هفته دوم باید کندل های قیمتی جدید بتوانند اوج و کف کندل های هفته قبل را پوشش دهند.
استراتژی الگوی تغییر روند سوشی رول
الگوی تغییر روند سوشی رول در شاخص سهام نزدک (NASDAQ) آمریکا تست شده است. این تست در بازه زمانی ۱۴ سال (از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۴) انجام شده است. زمانی که در این تست از دوره ۱۰ کندل روزانه برای شناسایی الگوی تغییر روند سوشی رول استفاده شده، تعداد سیگنال‌های معاملاتی محدود بودند، اما اعتبار بیشتری داشته‌اند.
در نمودار زیر، به جای ۱۰ کندل روزانه از ۲۰ کندل استفاده شده است. یعنی هر الگوی تغییر روند سوشی رول شامل چهار هفته می‌شود. هر دو کندل هفتگی الگوی تغییر روند سوشی رول را با مستطیل نمایش داده‌ایم. همچنین از خطوط روندی هم برای تشخیص زودهنگام تغییر روند استفاده شده است. توجه داشته باشید که وقتی این الگو تشکیل شد، حد ضرر با توجه به نوع سیگنال تعیین می‌شود. به طور مثال اگر سیگنال خرید باشد، حد ضرر باید در زیر الگو قرار گیرد. یا اگر سیگنال فروش بود، حد ضرر باید در بالای الگو قرار گیرد.
استراژی معامله با الگوی تغییر روند سوشی رول Sushi Roll
به نمودار بالا توجه کنید. دو کندل هفتگی اینساید بار تشکیل شده است. یعنی کندل دوم در داخل کندل اول قرار دارد و نتوانسته اوج و کف کندل اول را بشکند. این همان نیمه اول الگوی تغییر روند سوشی رول است. دو کندل اول در دامنه محدودی تشکیل می‌شوند که شامل ۱۰ کندل روزانه می‌شود. در دو کندل دوم الگوی تغییر روند سوشی رول، بازار توانسته اوج و کف دو کندل اول را به طور کامل بشکند و پوشش دهد. بعد از چهار هفته، سیگنال فروش و تغییر روند بازار صادر شده است. حد ضرر معامله فروش را می‌توان در بالای اوج الگوی تغییر روند سوشی رول قرار داد.
در ادامه بازار سقوط کرده و در زیر خط روند مقاومتی مورب و کوتاه‌مدت نوسان کرده است. توجه داشته باشید که در پایان این حرکت نزولی، دو کندل اینساید بار تشکیل شده است. یعنی نیمه اول الگوی تغییر روند سوشی رول تشکیل شده است. حال در دو هفته بعد باید اوج و کف این دو کندل شکسته شوند. این اتفاق افتاده و سیگنال خرید صادر شده است.
معامله گران و تحلیلگران پرایس اکشن باید توجه داشته باشند که از الگوها یا سیگنال‌های قیمتی حتماً به عنوان یک نشانه در جهت تشخیص روند بازار استفاده کنند. بهتر است که از الگوی تغییر روند سوشی رول در کنار سایر تئوری‌ها و ابزار تکنیکال استفاده شود. به طور مثال می‌توان از این الگو در کنار اسیلاتور هایی مثل RSI یا هر اندیکاتور بازگشتی دیگر استفاده کرد تا به نتیجه بهتری رسید.
