برآورد اندازه موج بعدی به کمک فیبوناچی برآوردی یا Fibonacci Expansion

دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۸ - ۱۸:۲۵

در بازارهای روند دار موج‌های قیمتی همواره اصلاح‌های جزئی یا عمیقی را تجربه می‌کنند. زمانی که این اصلاح خاتمه می‌یابد، معامله گران پیرو روندی وارد بازار می‌شوند. اما سؤال اصلی این جاست که بازار بعد از پایان اصلاح تا کجا می‌تواند حرکت کند؟ برای پاسخ به این سؤال ما از فیبوناچی برآوردی یا Fibonacci Expansion استفاده می‌کنیم. فیبوناچی برآوردی می‌تواند اندازه موج بعدی بازار را با توجه به موج پیشین محاسبه کند. فیبوناچی برآوردی برای یک موج و اصلاح آن رسم می‌شود. به تصویر زیر نگاه کنید.

موج نزولی تا سطح 61.8 درصد فیبوناچی اصلاح شده است

موج نزولی تا سطح ۶۱٫۸ درصد فیبوناچی اصلاح شده است

در تصویر بالا حرکت نزولی را شاهد هستیم. اولین موج نزولی بازار توانسته تا ۶۱٫۸ درصد فیبوناچی اصلاح کند. درست در محدوده اصلاح ۶۱٫۸ درصد فیبوناچی، سؤال اصلی که ذهن تحلیلگر را به خود مشغول می‌کند این است که اگر اصلاح از این محدوده خاتمه یابد، بازار تا کجا می‌تواند حرکت کند؟
در روندهای نزولی، پایان اصلاح باعث می‌شود تا قیمت به کف قبلی سقوط کند. با این حال اگر کف قبلی هم شکسته شود، هدف بعدی بازار کجا خواهد بود؟ معمولاً تحلیل گران از حمایت‌های قبلی برای پیش‌بینی هدف بعدی بازار استفاده می‌کنند. با این حال فیبوناچی برآوردی هم می‌تواند به ما کمک کند تا هدف نزولی بعدی را پیدا کنیم.

فیبوناچی برآوردی را برای موج نزولی رسم می کنیم

فیبوناچی برآوردی را برای موج نزولی رسم می کنیم

در نمودار بالایی شاهد هستیم که بازار بعد از پایان اصلاح سقوط کرده است. زمانی که تحلیل شما نشان دهد که اصلاح خاتمه یافته، می‌توانید فیبوناچی برآوردی را رسم کنید. برای رسم فیبوناچی به سه‌نقطه قیمتی نیاز است. در این مثال ما فیبوناچی برآوردی را برای موج نزولی و اصلاح رسم می‌کنیم. پس نقطه اول اوج قیمتی موج نزولی است. نقطه دوم کف قیمتی موج نزولی و نقطه سوم هم محل پایان اصلاح بازار است.
با رسم فیبوناچی برآوردی، به طور خودکار سطوح فیبوناچی برآوردی در نمودار ظاهر خواهند شد. سطوح فیبوناچی درصدی از اندازه موج هستند. به طور مثال برآورد ۶۱٫۸ درصد نشان می‌دهد که بازار بعد از پایان اصلاح می‌تواند به اندازه ۶۱٫۸ درصد موج اصلی حرکت کند. در این جا اندازه موج اصلی ۴۳٫۳۸ واحد است (تفاوت اوج و کف موج نزولی). اگر ۶۱٫۸ درصد را به ۴۳٫۳۸ واحد ضرب کنید، عدد ۲۶٫۸۰ واحد به دست خواهد آمد. یعنی از نقطه پایان اصلاح اگر ۲۶٫۸۰ واحد پایین بیاییم، هدف نزولی اول بازار مشخص خواهد شد. محل پایان اصلاح موج نزولی نقطه ۱۳۱۰٫۷۰ واحد است. پس ۲۶٫۸۰ را از ۱۳۱۰٫۷۰ کم می‌کنیم، می‌شود ۱۲۸۳٫۹٫ نیازی به محاسبه این اعداد نیست و فیبوناچی برآوردی به طور خودکار برآوردها را محاسبه می‌کند.
پس در واقع فیبوناچی برآوردی را زمانی رسم می‌کنیم که یک موج تشکیل شده و اصلاح این موج هم خاتمه یافته است. حال می‌خواهیم بدانیم که بعد از پایان اصلاح، بازار تا کجا می‌تواند حرکت کند.

بازار تا برآورد 100 درصد فیبوناچی حرکت کرده است

بازار تا برآورد ۱۰۰ درصد فیبوناچی حرکت کرده است

در تصویر بالایی کاملاً مشخص است که بازار بعد از شکست برآورد ۶۱٫۸ درصد فیبوناچی توانسته تا برآورد ۱۰۰ درصدی سقوط کند. برآورد ۱۰۰ درصدی نشان می‌دهد که بازار به اندازه موج اصلی (۴۳٫۳۸ واحد) از محل پایان اصلاح در ۱۳۱۰٫۷۰ فاصله گرفته است. اگر برآورد ۱۰۰ درصدی هم شکسته شود، هدف بعدی بازار برآورد ۱۶۱٫۸ درصدی خواهد بود. برآورد ۱۶۱٫۸ درصدی نشان می‌دهد که بازار ۱٫۶۱۸ برابر موج اول از محل پایان اصلاح فاصله گرفته است.

موج صعودی نمودار چهارساعته اونس طلای جهانی

آیا این موج صعودی اصلاح شده است؟

در نمودار بالایی، موج صعودی از ۱۱۹۶٫۳۱ به ۱۲۳۰٫۱۱ واحد به راه افتاده است. فیبوناچی اصلاحی این موج را رسم می‌کنیم تا مشخص شود که بازار اصلاح مناسبی داشته یا خیر؟

نمودار چهارساعته اونس طلا و اصلاح 50 درصد فیبوناچی

موج صعودی تا ۵۰ درصد فیبوناچی اصلاح شده است

معمولاً معامله گران ریسک‌پذیر از سطوح فیبوناچی اصلاحی عمیق مثل ۵۰ یا ۶۱٫۸ درصد وارد بازار می‌شوند. این معامله گران با حد سود قرار دادن اوج قیمتی اخیر در ۱۲۳۰٫۱۱ وارد بازار می‌شوند. با این حال شما اگر از فیبوناچی برآوردی استفاده کنید، می‌توانید حد سودهای بهتر و دقیق‌تری را مشخص کنید. در این مثال همان‌طور که ملاحظه می‌شود، بازار تا اصلاح ۵۰ درصدی پایین آمده و بعد از آن، اصلاح موج خاتمه یافته است. پس زمان آن رسیده که برای پیش‌بینی اهداف قیمتی بعدی، برآورد فیبوناچی را رسم کنیم.

نمودار چهارساعته اونس طلای جهانی و برآورد 161.8 درصد فیبوناچ

بازار به اندازه ۱۶۱٫۸ درصد موج صعودی اصلی از محل پایان اصلاح فاصله گرفته است

در رسم فیبوناچی برآوردی برای موج صعودی باید سه‌نقطه تعیین شود. کف موج اصلی (۱۱۹۶٫۳۱)، اوج قیمتی موج (۱۲۳۰٫۱۱) و محل پایان اصلاح (۱۲۱۱٫۱۰). بعد از رسم فیبوناچی برآوردی می‌توانیم اهداف بعدی بازار را مشخص کنیم. در این جا اندازه موج اصلی (تفاوت ۱۲۳۰٫۱۱ با ۱۱۹۶٫۳۱) برابر ۳۳٫۸ واحد است. طبق تئوری فیبوناچی، اولین هدف بازار، برآورد ۶۱٫۸ درصدی است. یعنی بازار می‌تواند به اندازه ۲۰٫۸۸ واحد از محل پایان اصلاح در ۱۲۱۱٫۱۰ فاصله بگیرد. هدف دوم، برآورد ۱۰۰ درصدی است. یعنی بازار می‌تواند به اندازه کل موج اصلی یا ۳۳٫۸ واحد از محل پایان اصلاح یا همان ۱۲۱۱٫۱۰ فاصله بگیرد. هدف نهایی هم برآورد ۱۶۱٫۸ درصد فیبوناچی است. یعنی باید اندازه موج اصلی (۳۳٫۸) واحد را به عدد ۱٫۶۱۸ ضرب کنید و نتیجه را با محل پایان اصلاح در ۱۲۱۱٫۱۰ جمع کنید تا مقدار عددی برآورد ۱۶۱٫۸ درصدی فیبوناچی مشخص شود. سطوح فیبوناچی برآوردی بیشتر برای تعیین اهداف حد سود به کار می‌روند. با این حال از این سطوح می‌توان به عنوان مقاومت یا حمایت هم استفاده کرد.