ترکیب سه روش عالی برای تعیین حد ضرر بهتر

یکشنبه 5 اردیبهشت 1400 - 8:28

فراموشی تعیین حد ضرر یکی از عادات رایج معامله گران بازارهای مالی است. حتی بسیاری از معامله گران با مفهوم حد ضرر بیگانه هستند. این در حالی است که نحوه تعیین حد ضرر بر عملکرد معامله‌گر تأثیر جدی می‌گذارد. این حد ضرر است که تعیین می‌کند سیستم معاملاتی یا استراتژی معاملاتی شخص در بلندمدت چه عملکردی خواهد داشت. در حرفه معامله‌گری سه روش برای تعیین حد ضرر وجود دارد. ما در این مقاله هر سه روش را بررسی می‌کنیم. شاید بهتر باشد که معامله‌گر از ترکیبی از این سه روش استفاده کند.

حد ضرر بر اساس اصل انطباق

اصل انطباق یعنی چند عامل تکنیکال در یک محدوده به نوعی قرار بگیرند که یک مقاومت یا حمایت را تشکیل دهند. معمولاً در این روش، معامله‌گر از میانگین‌های متحرک، حمایت یا مقاومت، اوج و کف‌های قبلی، سطوح فیبوناچی، خطوط روند و کانال‌ها در کنار یکدیگر استفاده می‌کند و زمانی که چند عامل تکنیکال با یکدیگر منطبق شدند، حد ضرر را تعیین می‌کند. در این روش احتمال فعال شدن حد ضرر بسیار پایین است. اما اگر معامله‌گر متوجه شود که حد ضرر او بیش از حد معمول فعال می‌شود، می‌تواند یک دامنه محدود به عنوان محدوده خطر تعریف کند. یعنی اگر حد ضرر معامله اونس طلا بر اساس اصل انطباق بر روی ۱۷۰۰ دلار می‌افتد، معامله‌گر می‌تواند ۲ یا ۵ دلار کمتر یا بیشتر از ۱۷۰۰ دلار را به عنوان محدوده خطر در نظر بگیرد و حد ضرر را در خارج از این محدوده قرار دهد.

حد ضرر بر اساس دامنه نوسانات بازار

معمولاً معامله گران حرفه‌ای بیشتر از این سبک استفاده می‌کنند. حتی شاید معامله گران خرد از وجود چنین تکنیکی بی‌اطلاع باشند. در این روش ابتدا اندازه دامنه نوسانات بازار محاسبه می‌شود و سپس بر اساس دامنه نوسانات بازار حد ضرر تعیین می‌شود. به طور مثال وقتی‌که بازار شدیداً نوسانی است و سرعت تغییرات قیمتی بازار هم بالاست، معامله‌گر از حد ضرر بلند استفاده می‌کند. اما وقتی‌که دامنه نوسانات و سرعت تغییرات قیمتی بازار پایین است، معامله‌گر از حد ضرر کوتاه استفاده می‌کند.
در تعیین حد ضرر بایستی توجه داشته باید که دستورات حد ضرر و حد سود به یکدیگر ربط دارند. یعنی وقتی حد ضرر بلندی انتخاب می‌کنید، باید انتظار شما از سود احتمالی بازار هم بیشتر باشد، تا نسبت ریسک به ریوارد معامله منطقی شود. شما می‌توانید از اندیکاتور ATR برای اندازه‌گیری دامنه نوسانات بازار استفاده کنید. این اندیکاتور اندازه نوسانات اخیر بازار را نمایش می‌دهد. وقتی دامنه نوسانات بازار بالاست، بهتر است که حد ضرر را به فاصله دورتری ببرید. توجه داشته باشید که در مدیریت حد ضرر یا ریسک معامله باید به بخش بازدهی احتمالی معامله هم توجه داشته باشید.

تعیین حد ضرر بر اساس زمان

اگر حد ضرر را بر اساس عمر معامله و اندازه تغییرات بازار تعیین کنید، با یک حد ضرر پویا مواجه خواهید شد. در این روش شما نمی‌توانید حد ضرر را مشخص کنید و سپس کنار بکشید. اگر می‌خواهید از متغیر زمان برای تعیین حد ضرر استفاده کنید، باید به سه سناریوی زیر توجه داشته باشید:

سناریوی اول

اگر بعد از ورود به معامله هیچ اتفاقی نیفتاد و بازار حرکت خاصی انجام نداد، به احتمال زیاد سیگنال معاملاتی قوی نبوده و بهتر است که هر چه زودتر معامله را ترک کنید.

سناریوی دوم

وارد معامله می‌شوید و قیمت در جهت مطلوب معامله شما حرکت می‌کند. در این صورت کافی است حد ضرر معامله را مدیریت کنید و تا جایی که امکان دارد معامله را ریسک فری کنید.

سناریوی سوم

وارد معامله می‌شوید و خیلی سریع قیمت در خلاف جهت معامله حرکت می‌کند. در این صورت باید فوراً از معامله خارج شوید و از زیان بیشتر جلوگیری کنید.
حتماً شما هم چنین تجربه ای داشته‌اید که وارد معامله می‌شوید، اما بازار تکان نمی‌خورد و ساعت‌ها قیمت در اطراف محل ورود به معامله نوسان می‌کند. معمولاً در چنین مواقعی بایستی فرض کنید که ایده معاملاتی شما درست نبوده و یا منقضی شده است. در این صورت بهترین کار این است که از معامله خارج شوید و منتظر سیگنال‌های بهتری بمانید. متأسفانه معامله گران تازه‌کار در چنین شرایطی سعی می‌کنند منتظر بمانند و امیدوارند که بازار در جهت مطلوب آن‌ها حرکت کند. حد ضرری که بر اساس زمان یا عمر معامله تعیین می‌شود، این مزیت را دارد که معامله‌گر را سردرگم نمی‌کند و اگر بازار به مدت طولانی حرکت نکند، معامله‌گر را از بازار خارج می‌کند.

آموزش فارکس مدیریت ریسک و بازدهی حد ضرر زمانی معامله

آموزش فارکس – در این روش خیلی زود تکلیف معامله روشن می شود.

شما می‌توانید از هر سه روش اشاره شده برای تعیین حد ضرر استفاده کنید. یعنی می‌توانید حد ضرر معامله را بر اساس اصل انطباق تعیین کنید و اگر بازار شدیداً نوسانی بود، اندکی حد ضرر را دورتر ببرید. حال بعد از ورود به معامله به حرکات قیمتی بازار توجه کنید. اگر بازار برای مدت زمان قابل‌توجهی حرکت خاصی نداشت، به احتمال زیاد باید معامله را ببندید.