تکنیک های ساده برای تعیین حد ضرر بهتر

یکشنبه 15 تیر 1399 - 9:02

روش‌های مختلفی برای تعیین حد ضرر وجود دارد. حد ضرر باید به گونه‌ای تعیین شود که پیش از حرکت بازار فعال نشود. همچنین اندازه حد ضرر هم باید منطقی باشد. حد ضرر کوتاه خیلی سریع فعال می‌شود و حد ضرر بلند هم می‌تواند ریسک معامله را به شدت بالا ببرد. این یعنی حد ضرر معامله باید به گونه‌ای تعیین شود که نه خیلی کوتاه باشد و نه خیلی بلند. در این مقاله سعی کرده‌ایم که چند روش ساده و مؤثر برای تعیین حد ضرر مناسب در بازار فارکس و سهام را توضیح دهیم.

حد ضرر درصدی

این نوع حد ضرر یکی از انواع ابتدایی تعیین سقف برای ریسک معامله است. بسیاری از معامله گران تازه وارد هم از این نوع حد ضرر استفاده می‌کنند. در این روش اندازه حد ضرر بر اساس حداکثر میزان تحمل ریسک معامله‌گر تعیین می‌شود. در واقع شما میزان حجم معامله را مشخص می‌کنید و سپس بر اساس حجم معامله تصمیم می‌گیرید که چند درصد آن را به عنوان ضرر تحمل کنید. معمولاً در این روش اندازه حد ضرر کمی بیشتر از سایر روش‌هاست.
فرض کنید که معامله‌گری توانایی تحمل ریسک ۲ درصدی را دارد. اگر این معامله‌گر وارد معامله‌ای به حجم ۱۰ هزار دلار شود، اندازه حد ضرر او چیزی حدود ۲۰۰ دلار خواهد بود. هر چند که چنین حد ضرری به معامله اجازه می‌دهد تا نوسانات بزرگ را تحمل کند، اما اگر فعال هم شود، زیان بزرگی در پی خواهد داشت. مزیت اصلی این روش تنها این است که به معامله اجازه می‌دهد تا نوسانات بیشتری را تحمل کند.

تعیین حد ضرر به کمک باندهای بولینگر (Bollinger Band)

در این روش حد ضرر بر اساس میزان نوسانات بازار انتخاب می‌شود. در واقع اگر ما بتوانیم میزان نوسانات آتی بازار را پیش‌بینی کنیم، می‌توانیم یک حد ضرر منطقی برای معامله انتخاب کنیم. برای این کار کافی است اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Band) را به نمودار قیمتی اضافه کنید. اگر وارد معامله فروش شدید، حد ضرر را در بالای باند بولینگر و اگر وارد معامله خرید شدید در زیر باند بولینگر قرار دهید.

تعیین حد ضرر به کمک حمایت و مقاومت

اگر در تحلیل بازار حرفه‌ای هستید و می‌توانید حمایت‌ها و مقاومت‌های کلیدی بازار را با دقت بالایی تشخیص دهید، باید از این نوع حد ضرر استفاده کنید. در این روش شما حمایت‌ها و مقاومت‌های بازار را انتخاب می‌کنید. اگر وارد معامله خرید شدید، فرض شما این است که تا وقتی حمایت کلیدی بازار شکسته نشده، می‌توان معامله خرید را باز نگه داشت. پس حد ضرر را کمی پایین‌تر از حمایت قرار می‌دهید. در مقابل برای معاملات فروش هم فرض می‌کنیم که بازار به بالای مقاومت کلیدی عبور نخواهد کرد. چون اگر مقاومت شکسته شود، یعنی سناریوی نزولی باطل شده است. به همین دلیل می‌توانید حد ضرر معامله فروش را کمی بالاتر از مقاومت قرار دهید.

تعیین حد ضرر به کمک میانگین متحرک (Moving Average)

در این روش باید میانگین‌های متحرک را به نمودار قیمتی اضافه کنید. شاید بهتر باشد که از میانگین‌های ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ استفاده کنید. میانگین متحرک ۲۰ هم می‌تواند ایده خوبی باشد. در این روش فرض می‌کنیم که تا وقتی بازار به زیر میانگین متحرک سقوط نکرده، به حرکات صعودی ادامه خواهد داد. پس حد ضرر معامله خرید را در زیر میانگین متحرک قرار می‌دهیم. در مقابل اگر بازار زیر میانگین متحرک باشد و بخواهیم فروش بزنیم، حد ضرر را در بالای میانگین متحرک قرار می‌دهیم. این یعنی از نظر ما تا وقتی‌که قیمت به بالای میانگین متحرک عبور نکرده، روند بازار نزولی است و معامله فروش را باز نگه خواهیم داشت.

تعیین حد ضرر به کمک اوج و کف قیمتی

در این روش ابتدا باید اوج و کف قیمتی بازار را پیدا کنید. می‌توان از بالاترین و پایین‌ترین سطح قیمتی بازار در یک دوره خاص برای تعیین حد ضرر استفاده کنیم. اگر وارد معامله فروش شدید، حد ضرر را اندکی بالاتر از اوج قیمتی بازار قرار می‌دهید. یا اگر وارد معامله خرید شدید، حد ضرر معامله را در زیر کف قیمتی قرار می‌دهید. از دید تکنیکال وقتی بازار به بالای اوج قیمتی عبور می‌کند، یعنی در حال ورود به روند صعودی است. پس اگر فروشنده هستید، باید سریعاً از معامله فروش خارج شوید. در مقابل اگر بازار به زیر کف قیمتی عبور کند، یعنی بازار در حال ورود به روند نزولی است، پس اگر خریدار هستید باید سریعاً معامله خرید را ببندید.

تعیین حد ضرر به کمک فیبوناچی

سطوح فیبوناچی نقش مهمی در تحلیل‌های تکنیکال دارند. نه‌تنها سطوح فیبوناچی اصلاحی حمایت یا مقاومت بازار هستند و محتمل‌ترین محدوده برای بازگشت بازار را نشان می‌دهند، بلکه می‌توانند حد ضرر مناسبی هم برای معاملات شما باشند. معمولاً سطح ۶۱٫۸ درصد فیبوناچی اهمیت بیشتری دارد. به همین دلیل اگر وارد معامله شدید می‌توانید حد ضرر معامله را به فاصله کوتاهی از اصلاح فیبوناچی ۶۱٫۸ درصدی قرار دهید. این فیبوناچی باید برای آخرین موج صعودی یا نزولی بازار رسم شود.

تعیین حد ضرر به کمک پین بار (pin bar)

بهترین روش تعیین حد ضرر استفاده از سیگنال پین بار است. کندل های پین بار شانس موفقیت بالایی در بازار دارند. یعنی اگر حد ضرر شما بر اساس کندل پین بار تعیین شود، به احتمال زیاد حد ضرر فعال نخواهد شد.